Basilea 4, Bankitalia: lavori sostanzialmente conclusi. McKinsey: per banche europee conto salato di 120 miliardi
Su Basilea 4, “lavori sostanzialmente conclusi”. Così ha reso noto Bankitalia, tramite un intervento sulla regolazione bancaria internazionale del responsabile della vigilanza, Carmelo Barbagallo. E’ quanto riporta Il Sole 24 Ore, precisando che l’intesa sarebbe stata raggiunta lo scorso mese, e aggiungendo che la ratifica è attesa a questo punto entro dicembre.
Lo scoglio su cui le banche si sono arenate più volte, sottolinea il quotidiano finanziario, è stato rappresentato dalla resistenza che le banche nordeuropee hanno mostrato nei confronti dell’ouput floor, ovvero verso il meccanismo con cui verranno apportate modifiche alle modalità di calcolo degli accantonamenti necessari per una banca, a fronte dei rischi che assume con investimenti e impieghi.
Finora, infatti, le banche nordeuropee, svedesi, olandesi, irlandesi ma anche francesi e tedesche, hanno utilizzato modelli interni nel calcolo degli accantonamenti che prevedevano regole meno stringenti rispetto a quelle dei modelli standard, a cui si sono conformate le banche americane e anche quelle italiane.
Da ora in avanti -o, meglio, da quando le regole entreranno in vigore – la situazione cambia, visto che la fissazione della soglia dell’output floor al 72,5% implica che gli istituti del Nord Europa dovranno adeguare i modelli interni alle regole standard, fattore che potrebbe renderli, a livello europeo, meno competitivi rispetto alle banche italiane, a causa dei maggiori accantonamenti richiesti.
In ogni caso l’entrata in vigore delle regole di Basilea 4 presenterà un conto salato per tutti gli istituti di credito europei, stando almeno a un report di McKinsey, che prevede per le banche europee la necessità di raccogliere un capitale aggiuntivo di ben 120 miliardi di euro.
Dal report, che è stato stilato lo scorso aprile e che ha preso come riferimento 130 banche europee, emerge di fatto che gli attuali CET1 ratio “scenderebbero del 29%, dal 13,4 ratio attuale al 9,5%”. Considerando che le attuali richieste per gli istituti europei sono di un CET1 del 10,4% circa, ciò significa che si verrebbe a creare un ammanco di capitale di 120 miliardi di euro circa.
